Főoldal    Startvonal

Programozott kereskedés - dolgozik a gép

Az USÁ-ban programozott kereskedéssel kísérleteznek, ami azt jelenti, hogy számítógép dönt a pozíció felvételéről, és ő végzi a lezárást (eladást) is. Ezek egyike napi több száz, egyes vélemények szerint több ezer (!) "tréd" a legnagyob részvényekben, maximum 3 perc (!) a pozíció tartásának ideje, nincs stop loss, meg célár; ahogy sikerül, úgy sikerül. A lényeg: 80%-ban nyereségesek az üzletek, igaz, többnyre csak keveset nyernek. Az igazán nagy előny azonban, hogy  mindezt a gép végzi, az ember meg pihen... És hogy mindezt hogyan? Elolvasható.

A pontos algoritmus "természetesen" titkos. Jó lenne azonban megismerni a titkos képletet, amit meglovagolva sikerül elérni ezt a kíváló eredményt. Nálunk nincs lehetetlen, itt a "titkos" képlet!

A képlet az elmondottak szerint csak a pozíciónyitásra vonatkozik, ugyanis a lezárás limitálva van 3 percben. (A zárás egyéb paraméterei nem túl érdekesek, mert nyilvánvaló, hogy a 80%-os nyereséget nem érhették el speciális zárásokkal, ha azoknak 3 percen belül kellett történniük.) A lényeg ezek szerint a nyitás.

Induljunk ki abból, hogy a pozíciókat random nyitják. Ez még csak alapfeltételezés, annél azért szigorúbb szabályok vannak, de nézzük meg ezt az esetet is. Ekkor a nyereség-veszteség aránya kb. 50%, a 3 perces zárás ugyanis nagy ötlet, szinte biztos, hogy így nem futnak bele nagy zakókba, igaz, túl nagy nyereségekbe sem. Tudjuk továbbá, hogy naponta nagyon sok pozíciót nyitnak (Több ezerről lehet hallani, de nagyon soknak tekinthető a napi több száz is), ezért azt kell feltételezni, hogy a nyitási paramétereknek nagyon sűrűn elő kell fordulniuk, egyébként nem lehetne lehetséges ilyen nagy számú nyitás.

Figyelembe kell venni tovább, hogy az USA piacokon a brókerköltség ugyanannyi, bármekkora pozíciót vesz fel valaki. Tehát 10 részvény vásárlásánál is kell mondjuk 12 dollárt fizetni, de 10000 darabnál sem több a jutalék. Így nagyobb pozíciók nyitása esetén akár már 2-3 cent elmozdulás is hasznot hozhat, és 10000 darabra minden cent mozgás 100 dollár nyereséget ad. Ez tehát elüt a hazai x% jutaléktól, itthon a részvénynek mindenképpen kell mennie jutalék százaléknyit, csak utána lesz nyereséges. USÁ-ban ez a pozíció méretének növelésével csökkenthető a jutalék százalékos értéke. Fontos szermpont még, hogy az amerikai piac nem BÉT, ott vannak valóban likvid, nagyon jól megjátszható részvények tucatszámra, így a gyors kereskedés lehetősége adott.

A "titkos képlet" így valószínűleg 1-2 vagy 3 perces charton vizsgált speciális formációk keresése, illetve a formációból való kitörés: ha alakul a formáció akkor is érdemes belépni, és ha már kiépült, akkor is. Így egy nem túl nagy (mondjuk 10-12) darab formáció figyelése folyik, és a pozíció minden alakommal megnyítódik, amíg a formáció "él". Egy egy formáció életciklusa 5-15 perc között rendkívül gyakori, de nem ritka, hogy órákig megy a részvény egy adott pattern után. A pozíciókat így folyamatosan lehet nyitogatni. Amikor a formáció "lezárul", akkor új formáció alakulhat ki, talán éppen ellenkező irányban. A szoftvert ez nem zavarja, ettől kezdve arra nyit, amerre az új formáció mondja.

Fontos, hogy mindig nagy pozikat érdemes nyitni, így a jutalék nagyon gyorsan ledolgozódik, és egy-egy trendet a szoftver lényegében végig követni tud. Az állandó kiszállások és újra beszállások nem jelentenek problémát, hiszen a jutalék minden alkalommal néhány cent után megvan.

És hogy miért alkalmazzák a 3 perces (egyébként nagyon ügyes tűnő) kilépési szintet? Pont azért, mert a "képlet" nem mindenható. A gyors trendváltásokat nagyon komoly pozíciómenedzselésnek kellene figyelnie, stop loss szinttel, egyebekkel. Ez viszont sokkal bonyolultabb feladat. Nem egyszerűen néhány formációt, hanem a részvény múltbeli grafikonját, ellenállásokat, indikátorokat kellene figyelnie, ugyanúgy, ahogyan mi is tesszük daytrade esetén. Ez viszont a mechanikus programozáson túl már többet kívánna.

Ezért én a "titkos" képletet, egy egyszerű de hatékony kereskedési programnak tartom, ahol csak akkor van bukás, mikor épp fordul a trend, és a szoftver még az előző formáció alapján nyitott. Az adott 3 perces trédet elbukják, de a következő már a jó irányba tud nyitódni. Mivel a trendek lényegesen hosszabbak a 3 perces zárási időknél, ezért elérhető a 75-80%-os nyereség mindenfajta mítikus képlet nélkül is.

Canslim

2003.12.02. 

Főoldal    Startvonal